El Banco Central del Paraguay (BCP) aprobó un nuevo reglamento que obliga a los bancos a contar con más dinero disponible para hacer frente a eventuales situaciones de estrés financiero.
La medida fue establecida mediante la Resolución N° 13 del 8 de abril de 2026 y pone en marcha el denominado ratio de cobertura de liquidez (LCR, por sus siglas en inglés), un indicador utilizado a nivel internacional para medir la solidez de las entidades financieras.
Según destacó la banca matriz, la normativa forma parte del marco regulatorio del BCP en gestión de riesgos financieros, permitiendo el desarrollo de un adecuado entorno de control, a fin de mitigar los efectos provocados por eventuales situaciones adversas.
“En particular, el LCR es una medida prospectiva que exige a los bancos mantener un stock suficiente de activos líquidos de alta calidad que puedan convertirse en efectivo de forma fácil e inmediata para sobrevivir a un periodo de estrés de liquidez. El LCR está diseñado como un estándar mínimo para el riesgo de liquidez y, como tal, tiene propiedades de alerta temprana limitadas para identificar picos extremos”, sostiene la institución.
En términos sencillos, se exige a los bancos que tengan un “colchón” de activos líquidos, es decir, dinero en efectivo o instrumentos que se puedan convertir rápidamente en efectivo, suficiente para cubrir sus necesidades durante 30 días en un escenario adverso.
Esto teniendo en cuenta si ocurre una crisis, o si muchos de los clientes retiran su dinero al mismo tiempo, por lo que los bancos deben estar preparados para responder sin problemas. El ratio se calculará dividiendo los activos líquidos de alta calidad entre las salidas de efectivo netas totales previstas para los siguientes 30 días naturales.
Los activos se dividen en categorías según su liquidez, en el nivel 1 incluye caja, cuentas en el BCP, encaje legal y valores públicos nacionales, computándose al 100%. El nivel 2 se divide en subniveles (2A y 2B) con limitaciones de representatividad sobre el total del fondo y factores de ponderación menores (85% y 50%, respectivamente).
La normativa establece una implementación gradual para el coeficiente mínimo exigido, el 50% para el 31 de mayo de 2026, el 70% para el 31 de agosto de 2026, el 90% para el 30 de noviembre de 2026 y el 100% a partir del 31 de marzo de 2027.
El reglamento es de cumplimiento obligatorio para las entidades de intermediación financiera supervisadas y reguladas por el BCP.
Asimismo, se permite que las entidades que presenten un déficit en la cobertura deben presentar un plan de recomposición a la Superintendencia de Bancos en un plazo de tres días hábiles, con un tiempo máximo de 90 días para regularizar la situación.
